融智·中国对冲基金指数月度陈述(2018年11月)

一、中国对冲基金综合指数分析

截至2018年11月底,融智·中国对冲基金综合指数为3056.75,单月上涨0.73%,继上个月大跌之后小幅上涨,本年以来的收益为-1.07%。而同期沪深300指数报收于3172.69,继上个月单月下跌8.29%之后小幅上涨0.60%。从最近一年与沪深300指数的比照体现来看,综合指数的动摇显着大幅低于同期沪深300指数。

综合指数是权益类指数、固定收益策略指数、管理期货和相对价值策略指数,依照等权重的方式核算得出,可以了解为在不同资产类别上配置的综合收益率。从综合收益率的体现来看,指数的体现相关于沪深300的基准指数而言,大幅跑赢同期基准指数,全体回撤十分小。而主要的原因在于,本年来股票市场体现较差,可是期货市场赚钱效应较强,期货策略均匀收益率远远高于股票策略均匀收益率。而相对价值策略,虽然上半年股指期货并没有大幅铺开,可是本年来的体现仍旧可圈可点,在市场大幅下行的布景下,取得了不少的超额收益率,全体回撤十分低。全体来看,对冲基金综合指数,在本年前11个月的各个市场行情下,体现尚可承受。从资产配置的角度来看,可见在不同的市场环境中,资产配置的重要性。

下面是最近一年,融智·中国对冲基金综合指数和沪深300的月度收益比照柱状图和长时间走势图:

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图1:融智·中国对冲基金指数沪深300指数比照图,数据来历:私募排排网

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图2:融智·中国对冲基金指数及沪深300比照走势图,数据来历:私募排排网组合大师



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